Mô hình chấm điểm tín dụng bằng máy học sắp go-live: kiểm định phát hiện khách hàng nông thôn bị từ chối nhiều gấp đôi
Mô hình duyệt vay tiêu dùng tự động rút thời gian duyệt từ ba ngày xuống 15 phút và có độ chính xác tốt. Ba tuần trước go-live, đội kiểm định mô hình phát hiện hồ sơ ở nông thôn bị từ chối nhiều gấp đôi dù lịch sử trả nợ tương đương. Bạn bàn giao hay dừng lại?
Bối cảnh
Bạn là PM dự án chấm điểm tín dụng tự động của một ngân hàng thương mại (giả định minh hoạ). Mô hình máy học dùng cho khoản vay tiêu dùng dưới 100 triệu đồng, hứa hẹn rút thời gian duyệt từ ba ngày xuống 15 phút và giảm 20% nợ xấu. Khối bán lẻ đã chuẩn bị chiến dịch ra mắt sau ba tuần. Đội kiểm định mô hình độc lập (thuộc khối quản trị rủi ro) vừa gửi báo cáo: trên tập kiểm thử, hồ sơ từ địa bàn nông thôn bị mô hình từ chối nhiều hơn 2,1 lần so với thành thị khi có lịch sử trả nợ tương đương. Các chỉ số chính xác tổng thể vẫn đạt tiêu chí nghiệm thu trong điều lệ dự án — vốn không có tiêu chí nào về công bằng. Giám đốc khối bán lẻ nói: “Mô hình học từ dữ liệu, dữ liệu không biết phân biệt ai cả.”