Tự chạy mô phỏng Monte Carlo cho tiến độ bằng Excel (RAND, NORM.INV) được không, cần lưu ý gì?

Làm được, và là cách học rất tốt. Khung tối thiểu:

Bước 1 — Mỗi việc một cột thời lượng ngẫu nhiên

• RAND() trả về số ngẫu nhiên đều trong khoảng 0–1, tính lại mỗi lần bảng tính cập nhật.
• Nếu giả định phân phối chuẩn: thời lượng = NORM.INV(RAND(); trung_bình; độ_lệch_chuẩn). Với ước lượng ba điểm có thể lấy trung bình theo PERT (O + 4M + P)/6 và độ lệch chuẩn (P − O)/6.
• Phân phối chuẩn có thể sinh giá trị nhỏ hơn O hoặc âm; nên chặn bằng MAX(O; …) hoặc dùng phân phối tam giác (tự lập công thức nghịch đảo) để giữ trong khoảng O–P.

Bước 2 — Tính ngày kết thúc dự án mỗi lần

• Việc nối tiếp: cộng dồn. Có nhánh song song: dùng MAX cho điểm hợp nhánh — đây là chỗ mô phỏng cho kết quả khác hẳn cộng PERT đơn giản (hiệu ứng hợp nhánh, merge bias).

Bước 3 — Lặp 1.000 dòng và đọc kết quả

• Mỗi dòng một lần chạy; dùng PERCENTILE để lấy P50, P80, và COUNTIF để tính tỉ lệ số lần xong trước mốc.

Lưu ý để kết quả đáng tin

• Tương quan: nếu các việc cùng chịu một nguyên nhân (ví dụ cùng đội, cùng công nghệ mới), lấy mẫu độc lập sẽ đánh giá thấp rủi ro.
• Rủi ro rời rạc (sự kiện có thể xảy ra hoặc không) cần mô hình thêm: IF(RAND() < xác_suất; tác_động; 0).
• Ghi lại các giả định phân phối; con số P80 chỉ tốt bằng ước lượng đầu vào.
• Phần mềm chuyên dụng làm tốt hơn ở chỗ tích hợp trực tiếp với mạng lịch, tương quan và báo cáo độ nhạy; Excel phù hợp cho mạng nhỏ và để hiểu bản chất.

Nguồn:

• Microsoft Support — RAND function
• Microsoft Support — NORM.INV function